交易员持仓周报：市场仓位配置暗示收益率下行

尽管美国10年期国债净敞口处于疫情开始以来最为看跌水平，但CFTC数据显示这要部分归因于多头回补行情。

 

截至2021年11月2日(星期二):

• 根据IMM的计算，交易员减持4亿美元多头敞口。据估计，交易员美元净多头头寸规模为193亿。
• 大型投机者分别连续第4周和第3周增持日元和瑞郎期货净空头头寸。
• 交易员对纽元期货处于自今年3月以来最看涨水平。
• 对美国10年期国债的净空头敞口降至2020年3月以来最为看跌水平。

 

交易员对美国10年期国债处于自2020年3月以来最为看跌水平

 

将于交易员对美国10年期国债处在疫情席卷全球(2020年3月)以来最为看跌水平，人们一开始认为与债券价格反向联动的收益率会走高。但随着整体多仓规模缩减，而新建空仓仅逐步上升，头寸配置倾向看跌。由于上周五债券价格上涨(导致收益率走低)，我们现怀疑多头头寸再度回场，因此预期收益率后市或走跌，从而或导致美元承压。

 

交易员们对纽元期货的看涨达2021年3月以来最高水平

 

纽元期货的净多头敞口上周升至七个月来最高水平。鉴于交易员们现预计新西兰联储下次会议将加息50个基点，这一发展不算意外。但迄今尚未出现明显情绪极值信号。价格尚未跟随净多仓指数上行，净多头和总多头风险敞口仍有一些上升空间。

 

截至2021年11月2日(星期二):

• 大型投机者黄金期货净多头敞口增至9月初以来最高水平。
• 交易员对铂金期货处于5个月来最看涨水平。
• 铜期货净多头敞口连续第二周减少。
• 交易商减持4.4万份白银净多头合约。

 

交易员增持环境净多头敞口

 

交易员的黄金期货净多头敞口仅小幅增加了569份合约。我们很容易就能发现，一周合约变化数约为2-3万，所以这个增幅确实很小。价格走势暗示看涨突破的可能性，但净多头指数也已升至历史阻力水平，不过并非历史极值。由于空头最近一直在平仓，我们倾向指数终将上破。

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